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【煮酒话江湖】交易需要逆“熵”
时间:2012-10-29 09:41:55  来源:“笑傲江湖”期货实盘大赛  作者:继米

        交易很难,难不在于技术,而在于对人性惯性的抗争。

        所谓人性惯性,是一种逃避内心痛苦的自然反应,比如害怕未知风险,所以要说服自己去预测;出现错误不想承认,所以不止损;亏钱了逃避责任,所以怪市场然后逆势重仓……所以顺着心理舒适的角度去做交易,往往很难把交易做好。

        因此有人说做交易就需要反人性。换个角度来看,既然博弈交易是少数人赚多数人的游戏,如果是常态的反应去做交易,又如何能获取到非常态的收益,又如何进入到获取大额盈利的小部分赢家群体中呢?

        自然界中存在一种“熵”的力量,即能量自然地从有规律的状态流向无规律的状态,从高度分化的状态流向低度分化的状态,最终达到不再发生分化的状态。当一个体系的能量完全均匀分布时,这个系统的熵就达到最大值。

        用“水往低处流”可以很好描述这样一个过程。要使高山之水静伏于大海的过程逆转,使它回到原来的状态,必须与自然力量对抗。

        人类进化,也是逆熵的过程。进化过程是从低级向高级发展,在此过程中,它变得更加复杂、更具分化性和组织性。但因为人类的强大,又加剧了自然界的更迭消逝。

        交易过程是一个高消耗的过程,交易成本、有限的个体面对无限的市场,交易亏损是一个自然的结果,这也是“熵的力量”。交易者要获利,便要逆“熵”而上,持续的挑战。因为要和自然力量对抗,注定逆“熵”的过程是一个艰苦过程,因此也只有很少的人真正愿意付出努力并取得成就。

        那么对于交易,要对抗系统中交易成本不断抽离的力量,要对抗参与大众平均化收益或亏损的力量。如果不能改变自己的常态认识,如果不能痛下功夫磨练技能,如果不能对自己的下意识反应克制,如果不能抑制内心的心魔和冲动……做不到这些让你付出精力和难受的事情,就很难成为逆熵而上的少数成功者。

        交易市场能给你自由发挥的空间,能给你随机的回报,但这些舒适的过程不是你最终所追求的盈利结果。如果沉迷于享受交易的肆意过程而放弃了赚钱的目标,那这是消费行为而非投资行为。

        尝试着去束缚自己的行为,规范自己的操作,克制心理和行为的自然冲动,这时候虽然交易不是件舒服的事情,但随着心理认知和行为反应的改造成为习惯,加之投资绩效的正面肯定,逆熵过程会逐步变得舒适和通畅。

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